Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität (German Edition)
Book Details
Author(s)
Jens Müller-Merbach
Publisher
Gabler Verlag
ISBN / ASIN
3834918962
ISBN-13
9783834918963
Availability
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Description
Jens Müller-Merbach untersucht die statistischen Eigenschaften von Stromterminpreisen und entwickelt ein dynamisches Gleichgewichtsmodell, aus dem sich endogen eine Strom-Terminstrukturkurve ergibt. Er zeigt, dass Stromterminpreise in Abhängigkeit der Umweltbedingungen positive oder negative Risikoprämien auf den erwarteten Spotpreis enthalten können.
