Autocorrelación, Multicolinealidad y Heteroscedasticidad en MODELOS ECONOMÉTRICOS. Ejercicios resueltos con STATA y EVIEWS (Spanish Edition)

El tratamiento de un modelo econom trico exige un orden y una secuenciaci n de tareas que han de estar muy claras. La identificaci n del modelo nos lleva a la revisi n de la literatura para justificar la relaci n definida entre la variable dependiente y las variables independientes. La estimaci n del modelo utiliza el aparato matem tico para encontrar la ecuaci n de ajuste. Una vez estimado el modelo es necesario diagnosticarlo adecuadamente mediante contrastes estad sticos. Superada la fase de diagnosis ya podemos utilizar el modelo para realizar predicciones. En este libro se abordan las fases de identificaci n, estimaci n, diagnosis y predicci n para el tratamiento de modelos econom tricos. Asimismo, se profundiza en la diagnosis desarrollando las problem ticas de Autocorrelaci n, Heteroscedasticidad, Normalidad residual, Multicolinealidad, Endogeneidad y otros problemas. Con la finalidad de clarificar la metodolog a, se resuelven ejercicios pr cticos con el software econom trico m s actual. Se utilizan los programas STATA y EVIEWS.