Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve: Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters (German Edition)

Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen.