SuperSmoother e Roofing Filter di John Ehler: A fast & day trading protocol - Italian edition (Fast Trading Series Vol. 21)

Con il termine overfitting si intendono i trading system che vengono rimpinzati di parametri in modo che se ne trovi sempre una ottimizzazione eccellente. Però essa ha il difetto di funzionare solo per quell’asset e per quel periodo di tempo (ahimé) passato.
I sistemi che non soffrono di overfitting tuttavia esistono, e hanno parametri fissi, sempre gli stessi per tutti i campionamenti: weekly, daily, a 5 minuti etc.
È possibile inoltre derivarne indicatori semplici da utilizzarsi con la sola visual inspection, senza bisogno di altri trading systems o di altri oscillatori.
Se non è il Santo Graal… poco ci manca.